2018年 02月 06日
2017年1月2級学科試験より ポートフォリオは一言で言うと、投資リスクの低減を目指す理論に基づく運用手法です。投資が身近なものになってきた昨今を反映してか、金融資産運用セクションでは毎回出題されています。重要ポイントは「ポートフォリオの期待収益率」「リスクの低減効果に係る相関係数」「シャープレシオ」の3つですが、本問題はそれらを全て理解できる良問です。
分子の「ポートフォリオの収益率-無リスク資産の収益率」とは、預貯金のようなリスクのない資産運用と比較してどれだけ運用のパフォーマンスがあったかを表すものでその差を出すため引き算になっています。平たく言うと、リスクを背負いながらも高い運用結果を出した場合、預貯金に比べてどれだけ儲かったかという部分で、「超過収益率」とよばれるものです。シャープレシオは、この超過収益率を損得の幅を表す「標準偏差」で割ることで投資効率を見る指標です。つまりこの数値が大きい(分母の標準偏差が小さい=損得のばらつきが少ない=より小さい数値で割るほど答えは大きくなる)ほど投資のパフォーマンスがよかったことを表します。
by fp2-kojiro
| 2018-02-06 22:45
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